PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		0.52%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.86% соответственно.

SFILX

1 день
-0.51%
1 месяц
-11.35%
С начала года
0.52%
6 месяцев
3.98%
1 год
29.02%
3 года*
14.53%
5 лет*
6.83%
10 лет*
7.92%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий SFILX и FSTSX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

SFILX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.05

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.48

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.30

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

4.56

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.05

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между SFILX и FSTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и FSTSX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.37%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и FSTSX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-38.91%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.22%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-38.91%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-38.91%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-11.22%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.95%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и FSTSX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 5.67%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.05%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.68%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

15.21%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.26%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.80%

+0.27%