Сравнение FSTSX с FSCOX
FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) and FSCOX (Fidelity International Small Cap Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSTSX returned 9.90%/yr vs 9.05%/yr for FSCOX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSTSX charges 0.03%/yr vs 1.23%/yr for FSCOX.
Доходность
Сравнение доходности FSTSX и FSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTSX показывает доходность 7.71%, а FSCOX немного ниже – 7.70%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции FSCOX по среднегодовой доходности: 9.90% против 9.05% соответственно.
FSTSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.90%
FSCOX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам FSTSX и FSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 7.71% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 7.70% | 25.05% | 4.08% | 16.99% | -28.93% | 17.66% | 19.61% | 29.07% | -14.13% | 34.70% |
Correlation
The correlation between FSTSX and FSCOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between FSTSX and FSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTSX vs. FSCOX — Ранг доходности на риск
FSTSX
FSCOX
Сравнение FSTSX c FSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTSX | FSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 5.11 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTSX | FSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FSTSX и FSCOX
Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки FSCOX в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и FSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTSX | FSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -72.65% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.02% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -14.69% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -40.75% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -40.75% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.01% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -18.51% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.29% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTSX и FSCOX
Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) имеют волатильность 4.43% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTSX | FSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.34% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.88% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 13.73% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.74% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.10% | -0.16% |
Сравнение комиссий FSTSX и FSCOX
FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSCOX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTSX и FSCOX
Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности FSCOX в 11.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCOX Fidelity International Small Cap Opportunities Fund | 11.19% | 12.05% | 6.41% | 3.73% | 6.40% | 8.83% | 0.00% | 1.09% | 2.99% | 1.31% | 1.43% | 0.47% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.15% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FSTSX and FSCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSTSX has higher volatility (4.43%) compared to FSCOX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FSTSX dropped -38.91% vs FSCOX's -72.65%.
FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTSX и FSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор