Сравнение FSTSX с FSK
FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSK (FS KKR Capital Corp.) is a stock. Over the past 10 years, FSTSX returned 9.90%/yr vs 2.45%/yr for FSK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSTSX и FSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -23.50%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 9.90% против 2.45% соответственно.
FSTSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.90%
FSK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -23.50%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам FSTSX и FSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 7.71% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
FSK FS KKR Capital Corp. | -23.50% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
Correlation
The correlation between FSTSX and FSK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between FSTSX and FSK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTSX vs. FSK — Ранг доходности на риск
FSTSX
FSK
Сравнение FSTSX c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTSX | FSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.78 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -1.24 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTSX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -1.30 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.10 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FSTSX и FSK
Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и FSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTSX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -67.20% | +28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -51.01% | +39.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -51.03% | +36.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -51.03% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -67.20% | +28.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -45.02% | +43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -13.46% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 32.03% | -28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTSX и FSK
Текущая волатильность для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) составляет 4.43%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTSX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.84% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 26.48% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 30.52% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 24.05% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 27.90% | -11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTSX и FSK
Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что меньше доходности FSK в 23.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.89% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.15% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Часто задаваемые вопросы
FSTSX and FSK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSK has higher volatility (6.84%) compared to FSTSX (4.43%). In terms of maximum drawdown, FSTSX dropped -38.91% vs FSK's -67.20%.
FSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTSX и FSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор