PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с TIVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTSX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		10.36%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.91% соответственно.

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%

TIVFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
10.36%
6 месяцев
14.86%
1 год
58.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSSFSTSX с FSPSX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSXTIVFX с SCIEXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий FSTSX и TIVFX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

FSTSX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.87

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.32

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.00

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

16.63

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.87

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между FSTSX и TIVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и TIVFX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности TIVFX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.99%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и TIVFX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTSXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-54.21%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-13.21%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-36.31%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-41.51%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-11.69%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-13.45%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и TIVFX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) составляет 6.05%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTSXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.61%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

14.01%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

19.67%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.20%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.39%

-1.59%