Сравнение FSTSX с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTSX или VSS.
Основные характеристики
| FSTSX | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.54% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 23.18% | 17.57% |
| Дох-ть за 3 года | -3.23% | -2.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 5.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.03% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.67 | 7.39 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 13.35% |
| Макс. просадка | -38.91% | -43.51% |
| Текущая просадка | -10.76% | -7.42% |
Корреляция
Корреляция между FSTSX и VSS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSTSX и VSS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTSX показывает доходность 5.54%, а VSS немного выше – 5.63%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 8.03% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTSX и VSS
FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSTSX c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTSX и VSS
Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VSS в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 2.07% | 2.18% | 1.44% | 2.22% | 0.81% | 2.09% | 2.59% | 1.59% | 1.08% | 8.29% | 3.25% | 4.48% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.87% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок FSTSX и VSS
Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTSX и VSS
Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.