Сравнение FSTSX с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTSX и VSS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTSX и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.72% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.63% соответственно.
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
VSS
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTSX и VSS
FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSTSX vs. VSS — Ранг доходности на риск
FSTSX
VSS
Сравнение FSTSX c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTSX | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.88 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.50 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.54 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.09 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTSX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.88 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSTSX и VSS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTSX и VSS
Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности VSS в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.33% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок FSTSX и VSS
Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и VSS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTSX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -43.51% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.62% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -33.93% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -43.51% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -8.91% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.72% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.93% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTSX и VSS
Текущая волатильность для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) составляет 6.05%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTSX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.61% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 11.00% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 16.37% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.26% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.17% | -1.37% |