PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSTSX с VSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTSX и VSS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.31%
0.19%
FSTSX
VSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTSX:

-0.20

VSS:

0.34

Коэф-т Сортино

FSTSX:

-0.15

VSS:

0.54

Коэф-т Омега

FSTSX:

0.98

VSS:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSTSX:

-0.16

VSS:

0.27

Коэф-т Мартина

FSTSX:

-0.87

VSS:

1.42

Индекс Язвы

FSTSX:

3.65%

VSS:

3.13%

Дневная вол-ть

FSTSX:

15.96%

VSS:

12.95%

Макс. просадка

FSTSX:

-38.91%

VSS:

-43.51%

Текущая просадка

FSTSX:

-18.99%

VSS:

-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 6.69% против 4.63% соответственно.


FSTSX

С начала года

-4.19%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-3.16%

5 лет

3.53%

10 лет

6.69%

VSS

С начала года

2.99%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-0.29%

1 год

3.96%

5 лет

3.70%

10 лет

4.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTSX и VSS

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FSTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSTSX c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSTSX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.200.31
Коэффициент Сортино FSTSX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.150.49
Коэффициент Омега FSTSX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.981.06
Коэффициент Кальмара FSTSX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.160.24
Коэффициент Мартина FSTSX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.871.25
FSTSX
VSS

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VSS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.20
0.31
FSTSX
VSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и VSS

FSTSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund
0.00%2.18%1.44%2.22%0.81%2.09%2.59%1.59%1.08%8.29%3.25%4.48%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и VSS

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.99%
-9.73%
FSTSX
VSS

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и VSS

Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.56%
3.63%
FSTSX
VSS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab