PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTSX с ISCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с ISCF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTSX или ISCF.

Корреляция

Корреляция между FSTSX и ISCF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTSX:

0.52

ISCF:

0.84

Коэф-т Сортино

FSTSX:

0.82

ISCF:

1.30

Коэф-т Омега

FSTSX:

1.12

ISCF:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSTSX:

0.28

ISCF:

1.14

Коэф-т Мартина

FSTSX:

1.57

ISCF:

3.72

Индекс Язвы

FSTSX:

6.09%

ISCF:

4.05%

Дневная вол-ть

FSTSX:

17.22%

ISCF:

17.74%

Макс. просадка

FSTSX:

-45.09%

ISCF:

-40.79%

Текущая просадка

FSTSX:

-19.61%

ISCF:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTSX показывает доходность 14.07%, а ISCF немного выше – 14.22%. За последние 10 лет акции FSTSX уступали акциям ISCF по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.17% соответственно.

FSTSX

С начала года

14.07%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

7.44%

1 год

8.54%

5 лет

6.31%

10 лет

3.41%

ISCF

С начала года

14.22%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

14.74%

1 год

14.08%

5 лет

11.17%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSTSX и ISCF

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTSX и ISCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг риск-скорректированной доходности ISCF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTSX c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ISCF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и ISCF

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности ISCF в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		8.96%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%8.29%3.25%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.31%2.87%2.13%1.98%2.89%1.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и ISCF

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и ISCF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и ISCF

Текущая волатильность для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) составляет 1.92%, в то время как у iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...