PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с BISAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTSX и BISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-3.38%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у BISAX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции FSTSX уступали акциям BISAX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.46% соответственно.

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%

BISAX

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.63%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.50%
1 год
27.29%
3 года*
28.48%
5 лет*
18.25%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSSFSTSX с FSPSX
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с AVDVBISAX с PRDMX

Сравнение комиссий FSTSX и BISAX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

FSTSX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXBISAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.91

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.48

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.12

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

8.40

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BISAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.91

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.34

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.81

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSTSX и BISAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и BISAX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности BISAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.34%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и BISAX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и BISAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTSXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-47.30%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.63%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-31.44%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-47.30%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-11.35%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.06%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.94%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и BISAX

Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTSXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.26%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.06%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

13.38%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

13.74%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.19%

+1.61%