PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSTSX с OBIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с OBIOX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTSX или OBIOX.

Корреляция

Корреляция между FSTSX и OBIOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и OBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTSX:

0.52

OBIOX:

0.75

Коэф-т Сортино

FSTSX:

0.82

OBIOX:

1.16

Коэф-т Омега

FSTSX:

1.12

OBIOX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSTSX:

0.28

OBIOX:

0.29

Коэф-т Мартина

FSTSX:

1.57

OBIOX:

3.41

Индекс Язвы

FSTSX:

6.09%

OBIOX:

4.38%

Дневная вол-ть

FSTSX:

17.22%

OBIOX:

18.59%

Макс. просадка

FSTSX:

-45.09%

OBIOX:

-71.17%

Текущая просадка

FSTSX:

-19.61%

OBIOX:

-41.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTSX показывает доходность 14.07%, а OBIOX немного ниже – 14.05%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 3.39% против 0.29% соответственно.

FSTSX

С начала года

14.07%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

7.44%

1 год

8.91%

5 лет

6.90%

10 лет

3.39%

OBIOX

С начала года

14.05%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

14.02%

1 год

13.90%

5 лет

3.97%

10 лет

0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSTSX и OBIOX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.

OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTSX и OBIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSTSX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
OBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности OBIOX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTSX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа OBIOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и OBIOX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности OBIOX в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		2.97%3.39%2.18%1.44%2.22%0.81%2.09%2.59%1.59%1.08%8.29%3.25%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.12%1.28%0.43%0.00%0.00%0.40%1.23%0.27%0.27%0.07%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и OBIOX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и OBIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и OBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) составляет 1.92%, в то время как у Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...