Сравнение SFILX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SFILX и FNDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFILX и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 0.52% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 26.08% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SFILX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.01% соответственно.
SFILX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 7.92%
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFILX и FNDA
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.
Доходность на риск
SFILX vs. FNDA — Ранг доходности на риск
SFILX
FNDA
Сравнение SFILX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFILX | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.91 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.41 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.40 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 5.33 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFILX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.91 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SFILX и FNDA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и FNDA
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FNDA в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 8.37% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок SFILX и FNDA
Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и FNDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFILX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -44.64% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -14.42% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -25.92% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -44.64% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -6.96% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.76% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.77% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и FNDA
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) составляет 5.67%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SFILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFILX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.37% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.74% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 22.04% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 21.01% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 22.36% | -6.29% |