PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с DFALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFILX с DFALX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both mutual funds - SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SFILX returned 8.60%/yr vs 10.35%/yr for DFALX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFILX charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.

Доходность

Сравнение доходности SFILX и DFALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFILX показывает доходность 10.41%, а DFALX немного ниже – 10.02%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям DFALX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.35% соответственно.

SFILX

1 день
2.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.42%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.60%

DFALX

1 день
2.73%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFILX и DFALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		10.41%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.02%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%

Correlation

The correlation between SFILX and DFALX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.93

The correlation between SFILX and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

DFA Large Cap International Portfolio

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY
Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY

Доходность на риск

SFILX vs. DFALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c DFALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFILXDFALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.70

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.39

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.32

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

8.96

-0.95

SFILX vs. DFALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFALX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и DFALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFILX и DFALX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и DFALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFILXDFALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-59.76%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.70%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-13.11%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-27.52%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-35.58%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.81%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-12.00%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.76%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и DFALX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеют волатильность 4.79% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFILXDFALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.92%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.05%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

14.60%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.77%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.19%

-0.02%

Сравнение комиссий SFILX и DFALX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFALX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и DFALX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности DFALX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.75%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.62%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SFILX and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFALX has higher volatility (4.92%) compared to SFILX (4.79%). In terms of maximum drawdown, SFILX dropped -43.13% vs DFALX's -59.76%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFILX и DFALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор