Сравнение SFENX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFENX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 5.03% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 26.44% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -9.26% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.47% соответственно.
SFENX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.08%
SWLSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SWLSX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SFENX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SFENX
SWLSX
Сравнение SFENX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFENX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.87 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.41 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.24 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 4.32 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFENX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.87 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SFENX и SWLSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SWLSX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SWLSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.74% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.29% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SWLSX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFENX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -49.89% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -16.17% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -31.32% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -31.32% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -12.84% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -7.98% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.65% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFENX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.17% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.03% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 22.89% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 21.04% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.79% | -3.80% |