Сравнение SFENX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFENX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 5.03% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 2.45% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
SFENX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.08%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SWLGX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
SFENX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SFENX
SWLGX
Сравнение SFENX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFENX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.83 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.35 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.17 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 4.02 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFENX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.83 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SFENX и SWLGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SWLGX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.74% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SWLGX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFENX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -32.69% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -16.16% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -32.69% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -13.03% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -7.13% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.69% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFENX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.73% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.40% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 22.57% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 21.52% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 22.81% | -5.82% |