Сравнение SFENX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SFENX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFENX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 5.03% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 13.65% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SFENX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.08%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFENX и SWAGX
SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SFENX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SFENX
SWAGX
Сравнение SFENX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFENX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.89 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.28 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.58 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 4.44 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFENX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.89 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SFENX и SWAGX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFENX и SWAGX
Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что сопоставимо с доходностью SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.74% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFENX и SWAGX
Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFENX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -19.68% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.84% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -18.76% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -4.07% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -5.72% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.01% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFENX и SWAGX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFENX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 1.63% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 2.69% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 4.48% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 6.06% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 5.13% | +11.86% |