PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции SFENX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.86% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий SFENX и IDMO

SFENX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

SFENX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.28

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.66

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

10.75

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между SFENX и IDMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и IDMO

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что сопоставимо с доходностью IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и IDMO

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-39.38%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.31%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-27.07%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-31.34%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-6.22%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-9.85%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и IDMO

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) составляет 6.37%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SFENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.12%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.67%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

19.21%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.67%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.90%

-0.91%