Сравнение SETM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SETM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SETM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 15.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и VOO
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SETM vs. VOO — Ранг доходности на риск
SETM
VOO
Сравнение SETM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.01 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.53 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.55 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 7.31 | +11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.01 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SETM и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и VOO
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и VOO
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -33.99% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -11.98% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -5.55% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -3.72% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 2.55% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и VOO
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 5.34% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 9.47% | +27.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 18.11% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 16.82% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 17.99% | +18.23% |