PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SETM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SETM (Sprott Critical Materials ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 17.78%/yr vs 20.11%/yr for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SETM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

SETM

1 день
-4.48%
1 месяц
-18.87%
6 месяцев
-18.33%
С начала года
-1.21%
1 год
50.71%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и VOO

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		-1.21%95.27%-13.24%-13.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%17.56%

Correlation

The correlation between SETM and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.51

The correlation between SETM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и VOO

Секторы
SETM
VOO

Сырьевые материалы

76.0%
1.8%

Энергетика

22.9%
3.2%

Промышленность

1.0%
7.4%

Технологии

0.1%
39.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

SETM
76.0%
VOO
1.8%

Энергетика

SETM
22.9%
VOO
3.2%

Промышленность

SETM
1.0%
VOO
7.4%

Технологии

SETM
0.1%
VOO
39.2%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

SETM

-

VOO
10.3%

Потребительский циклический сектор

SETM

-

VOO
9.8%

Финансовые услуги

SETM

-

VOO
10.9%

Здравоохранение

SETM

-

VOO
8.3%

Недвижимость

SETM

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

SETM

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Critical Materials ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SETM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.74

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.40

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.45

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

10.68

-5.97

SETM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETM и VOO

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-33.99%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.01%

-8.90%

-19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-18.69%

-24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.01%

-0.88%

-27.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-3.67%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

2.04%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и VOO

Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

3.48%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

9.98%

+27.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.70%

12.52%

+34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

16.92%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

17.99%

+19.23%

Сравнение комиссий SETM и VOO

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и VOO

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.58%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SETM and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (9.76%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.11% vs 17.78% for SETM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.11% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.06% for VOO.

SETM is categorized as Materials, while VOO is S&P 500. SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор