Сравнение SETM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SETM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SETM или VOO.
Корреляция
Корреляция между SETM и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SETM и VOO
Основные характеристики
SETM:
0.11
VOO:
1.98
SETM:
0.39
VOO:
2.65
SETM:
1.05
VOO:
1.36
SETM:
0.12
VOO:
2.98
SETM:
0.22
VOO:
12.44
SETM:
16.30%
VOO:
2.02%
SETM:
32.88%
VOO:
12.69%
SETM:
-30.97%
VOO:
-33.99%
SETM:
-23.14%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SETM показывает доходность 3.98%, а VOO немного выше – 4.06%.
SETM
3.98%
-2.85%
2.94%
-0.06%
N/A
N/A
VOO
4.06%
2.87%
10.75%
23.12%
14.36%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и VOO
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SETM и VOO
SETM
VOO
Сравнение SETM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и VOO
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.20%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.99% | 2.07% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и VOO
Максимальная просадка SETM за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и VOO
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.