Сравнение SETM с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SETM и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SETM и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETM и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | -4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и SPYD
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
SETM vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SETM
SPYD
Сравнение SETM c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.49 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 0.78 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 0.59 | +4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 2.09 | +16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.49 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SETM и SPYD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и SPYD
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и SPYD
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETM | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -46.42% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -12.35% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -4.70% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -6.24% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 3.47% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и SPYD
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETM | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 3.03% | +13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 8.61% | +28.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 15.67% | +30.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 16.24% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 19.80% | +16.42% |