PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с XETM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SETM с XETM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO).

SETM и XETM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SETM и XETM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SETM и XETM.TO

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-13.24%1.66%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		11.35%83.36%-3.14%0.04%
Разные валюты инструментов

SETM торгуется в USD, в то время как XETM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XETM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у XETM.TO с доходностью 11.35%.

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

XETM.TO

1 день
2.54%
1 месяц
-13.89%
С начала года
11.35%
6 месяцев
35.01%
1 год
97.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO
Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDVXETM.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий SETM и XETM.TO

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XETM.TO в 0.59%.

SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Доходность на риск

SETM vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMXETM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.17

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.74

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

3.65

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

11.23

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. XETM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа XETM.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и XETM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMXETM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.17

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между SETM и XETM.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и XETM.TO

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности XETM.TO в 0.59%

TTM202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SETM и XETM.TO

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки XETM.TO в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и XETM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SETMXETM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-33.71%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-25.13%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-13.05%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-8.17%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

9.10%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и XETM.TO

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеют волатильность 16.58% и 15.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SETMXETM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

15.86%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

32.07%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.86%

45.15%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.22%

35.91%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.22%

35.91%

+0.31%