Сравнение SETM с SGDM
SETM (Sprott Critical Materials ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 22.95%/yr vs 41.48%/yr for SGDM. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SETM charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности SETM и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -0.83%.
SETM
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.46%
SGDM
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- -13.42%
- С начала года
- -0.83%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.04M | $4.75M | $6.63M | |
| $1.96M | $1.93M | $2.92M |
Сравнение доходности по годам SETM и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 9.05% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -0.83% | 153.46% | 12.14% | -10.49% |
Correlation
The correlation between SETM and SGDM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between SETM and SGDM shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SETM и SGDM
Секторы
SETM
SGDM
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SETM
SGDM
Энергетика
SETM
SGDM
-
Промышленность
SETM
SGDM
-
Технологии
SETM
SGDM
-
Потребительский защитный сектор
SETM
SGDM
-
Коммуникационные услуги
SETM
-
SGDM
-
Потребительский циклический сектор
SETM
-
SGDM
-
Финансовые услуги
SETM
-
SGDM
Здравоохранение
SETM
-
SGDM
-
Недвижимость
SETM
-
SGDM
-
Коммунальные услуги
SETM
-
SGDM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. SGDM — Ранг доходности на риск
SETM
SGDM
Сравнение SETM c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.18 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 2.49 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETM и SGDM
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -54.95% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -38.29% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -38.29% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -27.57% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -25.56% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 18.03% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и SGDM
Sprott Critical Materials ETF (SETM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеют волатильность 12.89% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 13.24% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.13% | 37.33% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 48.10% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.35% | 36.70% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 37.05% | +0.30% |
Сравнение комиссий SETM и SGDM
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и SGDM
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SGDM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.43% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.05% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and SGDM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGDM has higher volatility (13.24%) compared to SETM (12.89%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs SGDM's -54.95%.
On 3-year performance, SGDM leads with 41.48% vs 22.95% for SETM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGDM has performed better with a 41.48% return vs 22.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
SETM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.05% for SGDM.
SETM is categorized as Materials, while SGDM is Gold. SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.50% for SGDM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETM и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор