PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с SGDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.90%/yr vs 38.97%/yr for SGDM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности SETM и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью 1.41%.

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и SGDM

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%-7.62%

Correlation

The correlation between SETM and SGDM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.56

The correlation between SETM and SGDM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и SGDM

Секторы
SETM
SGDM

Сырьевые материалы

73.2%
100.0%

Энергетика

25.8%

-

Промышленность

0.9%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
SGDM
100.0%

Энергетика

SETM
25.8%
SGDM

-

Промышленность

SETM
0.9%
SGDM

-

Технологии

SETM
0.1%
SGDM

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

SGDM

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

SGDM

-

Финансовые услуги

SETM

-

SGDM

-

Здравоохранение

SETM

-

SGDM

-

Недвижимость

SETM

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

SETM

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

SETM vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.28

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.67

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.91

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

4.83

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.28

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SETM и SGDM

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-54.95%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-30.04%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-30.04%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-25.93%

+18.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-25.46%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

11.83%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и SGDM

Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 13.58%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

14.45%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.49%

36.91%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

44.84%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

35.78%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

36.81%

-0.24%

Сравнение комиссий SETM и SGDM

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и SGDM

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SGDM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SETM and SGDM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.45%) compared to SETM (13.58%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs SGDM's -54.95%.

On 3-year performance, SGDM leads with 38.97% vs 30.90% for SETM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDM has performed better with a 38.97% return vs 30.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.03% for SGDM.

SETM is categorized as Energy Equities, while SGDM is Materials. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.50% for SGDM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор