PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с XME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.90%/yr vs 40.26%/yr for XME. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности SETM и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 24.13%.

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

XME

1 день
-3.24%
1 месяц
9.89%
С начала года
24.13%
6 месяцев
29.19%
1 год
103.84%
3 года*
40.26%
5 лет*
23.59%
10 лет*
20.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и XME

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.13%83.47%-4.54%3.50%

Correlation

The correlation between SETM and XME is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.78

The correlation between SETM and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и XME

Секторы
SETM
XME

Сырьевые материалы

73.2%
75.3%

Энергетика

25.8%
23.4%

Промышленность

0.9%
0.4%

Технологии

0.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
XME
75.3%

Энергетика

SETM
25.8%
XME
23.4%

Промышленность

SETM
0.9%
XME
0.4%

Технологии

SETM
0.1%
XME
2.2%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
XME
0.8%

Коммуникационные услуги

SETM

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

XME

-

Финансовые услуги

SETM

-

XME

-

Здравоохранение

SETM

-

XME

-

Недвижимость

SETM

-

XME

-

Коммунальные услуги

SETM

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQXME с FMAT

Доходность на риск

SETM vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.02

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.44

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.62

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

11.75

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.18

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SETM и XME

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-85.89%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-22.60%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-30.47%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.24%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-44.14%

+29.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

8.87%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и XME

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

12.42%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.49%

26.73%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

34.65%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

32.54%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

32.84%

+3.73%

Сравнение комиссий SETM и XME

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и XME

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SETM and XME have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to XME (12.42%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs XME's -85.89%.

On 3-year performance, XME leads with 40.26% vs 30.90% for SETM. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 12.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XME has performed better with a 40.26% return vs 30.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.30% for XME.

SETM is categorized as Energy Equities, while XME is Materials. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.35% for XME.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор