Сравнение SETM с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
SETM и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SETM и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETM и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%.
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и XME
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
SETM vs. XME — Ранг доходности на риск
SETM
XME
Сравнение SETM c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.74 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 3.15 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 4.30 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 12.24 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.74 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.16 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SETM и XME составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и XME
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и XME
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -85.89% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -22.60% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -16.34% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -44.44% | +29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 7.94% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и XME
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETM | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 11.19% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 28.06% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 35.81% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 32.47% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 32.97% | +3.25% |