PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SETM с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с XME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SETM (Sprott Critical Materials ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both Materials funds - SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index while XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 22.95%/yr vs 30.14%/yr for XME. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SETM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности SETM и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Critical Materials ETF (SETM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 8.16%.

SETM

1 день
2.43%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
9.05%
1 год
64.15%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.46%

XME

1 день
3.76%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
-7.87%
С начала года
8.16%
1 год
48.62%
3 года*
30.14%
5 лет*
21.87%
10 лет*
15.97%
Всё время*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SETM

Sprott Critical Materials ETF
$4.04M$4.75M$6.63M

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF
$232.21M$213.93M$243.71M

Сравнение доходности по годам SETM и XME

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Critical Materials ETF		9.05%95.27%-13.24%-13.11%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		8.16%83.47%-4.54%4.05%

Correlation

The correlation between SETM and XME is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between SETM and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и XME

Секторы
SETM
XME

Сырьевые материалы

74.1%
75.3%

Энергетика

25.1%
23.5%

Промышленность

0.8%
0.4%

Технологии

0.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
74.1%
XME
75.3%

Энергетика

SETM
25.1%
XME
23.5%

Промышленность

SETM
0.8%
XME
0.4%

Технологии

SETM
0.1%
XME
2.2%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
XME
0.8%

Коммуникационные услуги

SETM

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

XME

-

Финансовые услуги

SETM

-

XME

-

Здравоохранение

SETM

-

XME

-

Недвижимость

SETM

-

XME

-

Коммунальные услуги

SETM

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Critical Materials ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с REMXSETM с METLSETM с XETM.TOSETM с SPYDSETM с SGDMSETM с PHYS.TOSETM с SGDJ
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMATXME с QQQ

Доходность на риск

SETM vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SETM c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SETMXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.31

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.83

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.84

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

4.08

+1.11

SETM vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SETM и XME

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-85.89%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-26.49%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-30.47%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-15.68%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-43.92%

+28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.40%

11.95%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и XME

Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

11.46%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.13%

28.09%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.06%

37.31%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.35%

32.76%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.35%

32.94%

+4.41%

Сравнение комиссий SETM и XME

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и XME

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XME в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.43%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.33%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SETM and XME have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (12.89%) compared to XME (11.46%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs XME's -85.89%.

On 3-year performance, XME leads with 30.14% vs 22.95% for SETM. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XME has performed better with a 30.14% return vs 22.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.33% for XME.

SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.35% for XME.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор