PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с QDTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SEPZ is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 20.60% vs 40.36% for QDTE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.58%.

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.16%
1 месяц
8.99%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.20%
1 год
40.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и QDTE

2026 (YTD)20252024
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%11.27%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.58%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between SEPZ and QDTE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between SEPZ and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPZ и QDTE

Секторы
SEPZ
QDTE

Технологии

35.3%

-

Финансовые услуги

13.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

SEPZ
35.3%
QDTE

-

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
QDTE
5.4%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
QDTE

-

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
QDTE

-

Промышленность

SEPZ
7.8%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
QDTE

-

Энергетика

SEPZ
3.0%
QDTE

-

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
QDTE

-

Недвижимость

SEPZ
2.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

SEPZ vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.74

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.49

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.98

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

16.08

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.30

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и QDTE

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-22.86%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-10.20%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.16%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.14%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.52%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и QDTE

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 2.68%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.75%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

11.01%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

14.81%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

18.43%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

18.43%

-5.97%

Сравнение комиссий SEPZ и QDTE

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и QDTE

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности QDTE в 42.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		42.16%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SEPZ and QDTE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.75%) compared to SEPZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 40.36% vs 20.60% for SEPZ. On fees, SEPZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 40.36% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 42.16%, compared with 2.03% for SEPZ.

SEPZ is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор