Сравнение SEPZ с IWMY
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds - SEPZ tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September while IWMY tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, SEPZ returned 20.60% vs 23.33% for IWMY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 12.25%.
SEPZ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 8.19% | 13.18% | 18.23% | 9.92% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 12.25% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
Correlation
The correlation between SEPZ and IWMY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between SEPZ and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
SEPZ
IWMY
Сравнение SEPZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.03 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 6.66 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.95 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и IWMY
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -18.72% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -11.57% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.36% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.98% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.51% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и IWMY
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 2.68%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 5.42% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 12.62% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 15.69% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 15.75% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 15.75% | -3.29% |
Сравнение комиссий SEPZ и IWMY
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и IWMY
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IWMY в 45.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 45.96% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.03% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and IWMY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (5.42%) compared to SEPZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.33% vs 20.60% for SEPZ. On fees, SEPZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.33% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 45.96%, compared with 2.03% for SEPZ.
SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.99% for IWMY.
SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор