PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEPZ с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

SEPZ и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и IVVM

2026 (YTD)202520242023
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		-3.90%13.18%18.23%5.80%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

SEPZ

1 день
2.19%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.98%
1 год
12.38%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с APRZSEPZ с AUGZSEPZ с DECZSEPZ с JANZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий SEPZ и IVVM

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

SEPZ vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.89

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.24

-0.35

Корреляция

Корреляция между SEPZ и IVVM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и IVVM

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IVVM в 0.70%

TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.28%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и IVVM

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SEPZIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-11.62%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.29%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-3.21%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.96%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.63%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и IVVM

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEPZIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.76%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.03%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

12.91%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

9.83%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

9.83%

+2.70%