PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с IVVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while IVVB is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 20.60% vs 14.57% for IVVB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 4.57%.

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и IVVB

2026 (YTD)202520242023
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%18.23%5.80%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%9.60%18.66%2.60%

Correlation

The correlation between SEPZ and IVVB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.92

The correlation between SEPZ and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPZ и IVVB

Секторы
SEPZ
IVVB

Технологии

35.3%
35.6%

Финансовые услуги

13.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

SEPZ
35.3%
IVVB
35.6%

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
IVVB
11.8%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
IVVB
10.1%

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
IVVB
11.2%

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
IVVB
8.5%

Промышленность

SEPZ
7.8%
IVVB
8.3%

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
IVVB
4.9%

Энергетика

SEPZ
3.0%
IVVB
3.5%

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
IVVB
2.4%

Недвижимость

SEPZ
2.0%
IVVB
1.9%

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
IVVB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

SEPZ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.02

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.82

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.55

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

10.94

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.31

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и IVVB

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-13.08%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-5.75%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.15%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.61%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.34%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и IVVB

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.74%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

5.49%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

7.27%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

9.28%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

9.28%

+3.18%

Сравнение комиссий SEPZ и IVVB

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и IVVB

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IVVB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SEPZ and IVVB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to IVVB (0.74%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs IVVB's -13.08%.

On 1-year performance, SEPZ leads with 20.60% vs 14.57% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 20.60% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

SEPZ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.17% for IVVB.

They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.50% for IVVB.

SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор