Сравнение AUGZ с MARZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ).
AUGZ и MARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и MARZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и MARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.43% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 17.30% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у MARZ с доходностью -3.19%.
AUGZ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и MARZ
И AUGZ, и MARZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
AUGZ vs. MARZ — Ранг доходности на риск
AUGZ
MARZ
Сравнение AUGZ c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | MARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.07 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.77 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и MARZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и MARZ
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MARZ в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.76% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% | 0.00% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и MARZ
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и MARZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -18.89% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.46% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -18.89% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -4.85% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.13% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.14% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и MARZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеют волатильность 4.06% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.18% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.93% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 14.27% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.30% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 12.29% | -0.12% |