Сравнение AUGZ с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
AUGZ и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.85% | 8.29% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.
AUGZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и AIOO
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
AUGZ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
AUGZ
AIOO
Сравнение AUGZ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.82 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и AIOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и AIOO
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.77% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и AIOO
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -0.74% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.45% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.19% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 1.99% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 1.99% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 1.99% | +10.18% |