Сравнение AUGZ с AIOO
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. AUGZ is passively managed, while AIOO is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.13%.
AUGZ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 5.82% | 8.18% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
Correlation
The correlation between AUGZ and AIOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
AUGZ
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGZ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и AIOO
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -0.74% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.34% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.18% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 2.06% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 2.06% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 2.06% | +10.08% |
Сравнение комиссий AUGZ и AIOO
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и AIOO
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.43% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and AIOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: TrueShares and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор