Сравнение AUGZ с OCTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).
AUGZ и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и OCTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.85% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 8.89% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.41% | 12.89% | 18.89% | 18.18% | -10.23% | 20.49% | 8.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у OCTZ с доходностью -3.41%.
AUGZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и OCTZ
И AUGZ, и OCTZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
AUGZ vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
AUGZ
OCTZ
Сравнение AUGZ c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 6.21 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и OCTZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и OCTZ
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности OCTZ в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.77% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.13% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и OCTZ
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, примерно равная максимальной просадке OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и OCTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -15.82% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.09% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -15.82% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.43% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.23% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.06% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и OCTZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеют волатильность 4.07% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.09% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.56% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.64% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 12.41% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 12.45% | -0.28% |