Сравнение AUGZ с DECZ
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares - AUGZ tracks the S&P 500 Index while DECZ tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUGZ returned 10.17%/yr vs 10.82%/yr for DECZ. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и DECZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у DECZ с доходностью 10.12%.
AUGZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.90%
DECZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.48K | $48.37K | $250.29K | |
| $219.94K | $114.03K | $96.06K |
Сравнение доходности по годам AUGZ и DECZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 9.60% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 3.03% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 10.12% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 20.15% | 1.64% |
Correlation
The correlation between AUGZ and DECZ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between AUGZ and DECZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск
AUGZ
DECZ
Сравнение AUGZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | DECZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.36 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 9.18 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и DECZ
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и DECZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -16.57% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -7.53% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -14.24% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -16.57% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.05% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.02% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.93% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и DECZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.33% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.29% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 10.56% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.73% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 12.40% | -0.26% |
Сравнение комиссий AUGZ и DECZ
И AUGZ, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и DECZ
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DECZ в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.31% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% | 0.00% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 2.98% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AUGZ and DECZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUGZ has higher volatility (3.50%) compared to DECZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs DECZ's -16.57%.
On 5-year performance, DECZ leads with 10.82% vs 10.17% for AUGZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DECZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 10.82% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGZ and DECZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.98% for DECZ.
AUGZ tracks S&P 500 Index, while DECZ tracks S&P 500.
DECZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и DECZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор