Сравнение AUGZ с BSJP
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и BSJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUGZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.90%
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.48K | $48.37K | $250.29K |
Сравнение доходности по годам AUGZ и BSJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 9.60% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 11.22% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 4.57% | 5.32% |
Correlation
The correlation between AUGZ and BSJP is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between AUGZ and BSJP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. BSJP — Ранг доходности на риск
AUGZ
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGZ c BSJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | BSJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и BSJP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и BSJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | — | — |
Сравнение комиссий AUGZ и BSJP
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и BSJP
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности BSJP в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.31% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.52% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and BSJP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.52% for BSJP.
AUGZ is categorized as Defined Outcome, while BSJP is High Yield Bonds. AUGZ tracks S&P 500 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.42% for BSJP.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и BSJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор