Сравнение AUGZ с BSJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP).
AUGZ и BSJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. BSJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и BSJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и BSJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.85% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 11.28% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 4.57% | 5.49% |
Доходность по периодам
AUGZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и BSJP
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.
Доходность на риск
AUGZ vs. BSJP — Ранг доходности на риск
AUGZ
BSJP
Сравнение AUGZ c BSJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | BSJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | — | — |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и BSJP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и BSJP
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BSJP в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.77% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 3.10% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и BSJP
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и BSJP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | — | — |