Сравнение AUGZ с BSJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP).
AUGZ и BSJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueMark Investments, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. BSJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUGZ или BSJP.
Основные характеристики
| AUGZ | BSJP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.23% | 6.10% |
| Дох-ть за 1 год | 19.74% | 9.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.14% | 3.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 3.94 |
| Дневная вол-ть | 9.70% | 2.40% |
| Макс. просадка | -15.67% | -23.58% |
| Текущая просадка | -0.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и BSJP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и BSJP
С начала года, AUGZ показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у BSJP с доходностью 6.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и BSJP
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUGZ c BSJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и BSJP
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BSJP в 6.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 2.99% | 3.42% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 6.93% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и BSJP
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и BSJP
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.