Сравнение AUGZ с BSJP
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и BSJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AUGZ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и BSJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 5.82% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 20.74% | 11.22% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 8.07% | 10.41% | -5.16% | 4.57% | 5.32% |
Correlation
The correlation between AUGZ and BSJP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between AUGZ and BSJP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. BSJP — Ранг доходности на риск
AUGZ
BSJP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGZ c BSJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | BSJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и BSJP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и BSJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | BSJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | — | — |
Сравнение комиссий AUGZ и BSJP
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и BSJP
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BSJP в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.43% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 1.89% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
AUGZ and BSJP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.89% for BSJP.
AUGZ is categorized as Defined Outcome, while BSJP is High Yield Bonds. AUGZ tracks S&P 500 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.42% for BSJP.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и BSJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор