PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGZ с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGZ с BSJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AUGZ

1 день
-0.55%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.18%
1 год
20.84%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGZ и BSJP

2026 (YTD)202520242023202220212020
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		8.27%13.49%17.99%17.32%-10.41%20.74%11.28%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%5.49%

Correlation

The correlation between AUGZ and BSJP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.60

The correlation between AUGZ and BSJP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BUFPAUGZ с SEPZAUGZ с OCTZAUGZ с ERNZAUGZ с DECZAUGZ с APRZAUGZ с AIOO
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

AUGZ vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGZBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGZ vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGZBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

—

—

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGZBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGZBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

—

—

Сравнение комиссий AUGZ и BSJP

AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и BSJP

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.35%3.63%4.08%3.42%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%

Часто задаваемые вопросы

AUGZ and BSJP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.

AUGZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.26% for BSJP.

AUGZ is categorized as Defined Outcome, while BSJP is High Yield Bonds. AUGZ tracks S&P 500 Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGZ и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор