PortfoliosLab logo

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 сент. 2022 г.

AUGZ — это пассивный ETF от TrueMark Investments, отслеживающий инвестиционный результат Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. AUGZ запущен 31 июл. 2020 г. и имеет комиссию в 0.79%.

Информация о ETF

ЭмитентTrueMark Investments
Дата выпуска31 июл. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity
Комиссия0.79%
Отслеживаемый индексCboe S&P 500 Buffer Protect Index August
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Торговые данные

Цена закрытия$29.67
Годовой диапазон$28.84 - $33.79
EMA (50)$30.85
EMA (200)$31.39
Средний объем торгов$3.19K

AUGZГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

AUGZДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TrueShares Structured Outcome (August) ETF в авг. 2020 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,626 при доходности около 16.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.89%
-19.28%
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF)
Benchmark (^GSPC)

AUGZДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.65%-10.55%
6 месяцев-10.13%-18.29%
С начала года-13.48%-22.51%
1 год-8.30%-15.98%
5 лет7.28%5.47%
10 лет7.28%5.47%

AUGZДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-3.74%-2.18%2.91%-5.95%0.74%-3.63%5.63%-2.73%-4.83%
2021-0.73%2.14%3.15%4.22%0.46%1.90%2.26%1.81%-3.32%4.92%-0.68%3.17%
20204.85%-2.77%-2.69%8.88%3.02%

AUGZГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

TrueShares Structured Outcome (August) ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.64
-0.78
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF)
Benchmark (^GSPC)

AUGZИстория дивидендов


TrueShares Structured Outcome (August) ETF не выплачивает дивиденды

AUGZГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.97%
-23.00%
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF)
Benchmark (^GSPC)

AUGZМаксимальные просадки

TrueShares Structured Outcome (August) ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 14.66%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.66%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.
-7.56%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-3.71%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-3.71%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.612 мар. 2021 г.19
-3.47%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.2010 июн. 2021 г.23
-2.97%19 нояб. 2021 г.81 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.15
-2.75%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.10
-2.56%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.9
-2.2%13 дек. 2021 г.620 дек. 2021 г.323 дек. 2021 г.9
-1.63%18 мар. 2021 г.524 мар. 2021 г.531 мар. 2021 г.10

AUGZГрафик волатильности

На текущий момент TrueShares Structured Outcome (August) ETF показывает волатильность на уровне 16.82%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.82%
23.28%
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF)
Benchmark (^GSPC)