- CUSIP
- 210322814
- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 31 июл. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $43M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $48.37K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции AUGZ — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUGZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,623.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) показал доход в 9.60% с начала года и 17.35% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AUGZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AUGZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.86% | -3.88% | 8.15% | 4.26% | -1.00% | -0.21% | 2.33% | 9.60% | ||||
| 2025 | 2.31% | -1.21% | -4.25% | -0.39% | 4.77% | 3.88% | 2.17% | 0.92% | 3.00% | 2.04% | -0.20% | 0.02% | 13.49% |
| 2024 | 1.10% | 4.16% | 2.56% | -3.36% | 3.80% | 3.06% | 1.03% | 1.39% | 1.45% | -0.24% | 4.46% | -2.39% | 17.99% |
| 2023 | 4.15% | -1.15% | 1.94% | 1.00% | 0.36% | 4.09% | 2.25% | -1.06% | -3.28% | -1.03% | 5.89% | 3.32% | 17.32% |
| 2022 | -3.74% | -2.18% | 2.91% | -5.95% | 0.74% | -3.63% | 5.63% | -2.73% | -6.63% | 5.59% | 3.80% | -3.72% | -10.41% |
| 2021 | -0.73% | 2.14% | 3.15% | 4.21% | 0.46% | 1.90% | 2.26% | 1.81% | -3.32% | 4.92% | -0.68% | 3.17% | 20.74% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (August) ETF has an annualized alpha of 1.69%, beta of 0.71, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2020.
- This ETF participated in 71.86% of S&P 500 Index downside but only 71.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 71.08%
- Участие в снижении
- 71.86%
Комиссия
Комиссия AUGZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUGZ имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 62% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.50 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 10.58 | -1.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (August) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $1.57 | $1.16 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.31% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (August) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (August) ETF показал максимальную просадку в 15.67%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (August) ETF составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.67%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 9d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.52%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.56%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 21d | 2mo 11dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-7.23%март 2026 г. | 2mo 16d | 17d | 3mo 3dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.19%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AUGZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -56.78% | +41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.10% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -18.90% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -25.43% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.17% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.69% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.14% | -0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUGZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (August) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUGZ