Сравнение AUGZ с BUFP
AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - AUGZ tracks the S&P 500 Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, AUGZ returned 17.31% vs 15.71% for BUFP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AUGZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUGZ показывает доходность 5.82%, а BUFP немного ниже – 5.60%.
AUGZ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGZ и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 5.82% | 13.49% | 6.34% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 5.60% | 12.92% | 6.30% |
Correlation
The correlation between AUGZ and BUFP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between AUGZ and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGZ vs. BUFP — Ранг доходности на риск
AUGZ
BUFP
Сравнение AUGZ c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGZ | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.58 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 19.56 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и BUFP
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -11.98% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -4.41% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.87% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.99% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.80% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и BUFP
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.12% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 5.16% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 6.43% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 9.47% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 9.47% | +2.67% |
Сравнение комиссий AUGZ и BUFP
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и BUFP
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.43% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AUGZ and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUGZ has higher volatility (4.02%) compared to BUFP (2.12%). In terms of maximum drawdown, AUGZ dropped -15.67% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, AUGZ leads with 17.31% vs 15.71% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 17.31% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.01% for BUFP.
AUGZ tracks S&P 500 Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for AUGZ and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGZ и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор