PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUGZ с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUGZ и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGZ и BUFP


2026 (YTD)20252024
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
-3.85%13.49%6.18%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, AUGZ показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.


AUGZ

1 день
2.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.76%
3 года*
12.91%
5 лет*
9.16%
10 лет*

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (August) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение комиссий AUGZ и BUFP

AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.


Доходность на риск

AUGZ vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGZ c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUGZBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.86

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

9.81

-3.66

AUGZ vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGZ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGZ и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUGZBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.02

-0.10

Корреляция

Корреляция между AUGZ и BUFP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGZ и BUFP

Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BUFP в 0.01%


TTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
3.77%3.63%4.08%3.42%0.41%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUGZ и BUFP

Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


AUGZBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-11.98%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.16%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.54%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.08%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.42%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGZ и BUFP

TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUGZBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.41%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

4.99%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.11%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

9.79%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

9.79%

+2.38%