Сравнение SENS с VOO
SENS (Senseonics Holdings, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SENS returned -21.41%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENS показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции SENS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -21.41% против 15.55% соответственно.
SENS
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 40.20%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- -34.47%
- 3 года*
- -23.68%
- 5 лет*
- -34.51%
- 10 лет*
- -21.41%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам SENS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 26.99% | -47.27% | -8.19% | -44.65% | -61.42% | 206.26% | -4.83% | -64.63% | -2.63% | -0.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SENS and VOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENS vs. VOO — Ранг доходности на риск
SENS
VOO
Сравнение SENS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.23 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 15.03 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.44 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.84 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.87 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.89 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок SENS и VOO
Максимальная просадка SENS за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -33.99% | -61.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -8.90% | -48.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | -18.69% | -62.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -24.52% | -69.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.26% | -33.99% | -61.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | -0.32% | -93.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -3.69% | -59.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.96% | 1.91% | +34.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENS и VOO
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.32% | 2.78% | +18.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.66% | 8.90% | +47.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.24% | 11.80% | +60.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.18% | 16.81% | +73.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.13% | 18.00% | +75.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENS и VOO
SENS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SENS and VOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENS has higher volatility (21.32%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, SENS dropped -95.26% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор