Сравнение SENS с INDY

С начала года, SENS показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции SENS уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: -19.53% против 6.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SENS на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENS и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SENS и INDY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SENS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.

Максимальная просадка SENS за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и INDY.

Senseonics Holdings, Inc. (SENS) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.