Сравнение SENS с INDY
SENS (Senseonics Holdings, Inc.) is a stock, while INDY (iShares India 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index. Over the past 10 years, SENS returned -21.41%/yr vs 6.28%/yr for INDY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENS и INDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENS показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.24%. За последние 10 лет акции SENS уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: -21.41% против 6.28% соответственно.
SENS
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 40.20%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- -34.47%
- 3 года*
- -23.68%
- 5 лет*
- -34.51%
- 10 лет*
- -21.41%
INDY
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -14.24%
- 6 месяцев
- -13.60%
- 1 год
- -13.42%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам SENS и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 26.99% | -47.27% | -8.19% | -44.65% | -61.42% | 206.26% | -4.83% | -64.63% | -2.63% | -0.37% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.24% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Correlation
The correlation between SENS and INDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENS vs. INDY — Ранг доходности на риск
SENS
INDY
Сравнение SENS c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENS | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.71 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.62 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENS | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.95 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.32 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.22 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SENS и INDY
Максимальная просадка SENS за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и INDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENS | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -44.74% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -18.95% | -38.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | -22.40% | -58.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -22.40% | -71.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.26% | -43.50% | -51.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | -19.94% | -73.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -12.22% | -51.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.96% | 8.32% | +27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENS и INDY
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENS | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.32% | 4.97% | +16.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.66% | 12.32% | +44.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.24% | 14.21% | +58.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.18% | 14.94% | +75.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.13% | 19.58% | +73.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENS и INDY
SENS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.45% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SENS and INDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENS has higher volatility (21.32%) compared to INDY (4.97%). In terms of maximum drawdown, SENS dropped -95.26% vs INDY's -44.74%.
SENS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENS и INDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор