Сравнение SENS с INDY
SENS (Senseonics Holdings, Inc.) is a stock, while INDY (iShares India 50 ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Over the past 10 years, SENS returned -22.78%/yr vs 7.09%/yr for INDY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENS и INDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENS показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -11.13%. За последние 10 лет акции SENS уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: -22.78% против 7.09% соответственно.
SENS
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -43.26%
- 3 года*
- -29.60%
- 5 лет*
- -40.53%
- 10 лет*
- -22.78%
INDY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам SENS и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 3.26% | -47.27% | -8.19% | -44.65% | -61.42% | 206.26% | -4.83% | -64.63% | -2.63% | -0.37% |
INDY iShares India 50 ETF | -11.13% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Correlation
The correlation between SENS and INDY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2016 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENS vs. INDY — Ранг доходности на риск
SENS
INDY
Сравнение SENS c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENS | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.61 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.29 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENS и INDY
Максимальная просадка SENS за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и INDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENS | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -44.74% | -50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -18.95% | -38.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | -22.40% | -58.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -22.40% | -71.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.26% | -43.50% | -51.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.59% | -17.04% | -77.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.70% | -12.24% | -51.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.13% | 9.02% | +28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENS и INDY
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENS | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 4.24% | +13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | 12.51% | +44.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.57% | 14.42% | +59.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.40% | 14.99% | +74.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 19.53% | +73.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENS и INDY
SENS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.37% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SENS and INDY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENS has higher volatility (18.07%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, SENS dropped -95.26% vs INDY's -44.74%.
SENS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENS и INDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор