Сравнение SENS с KO
SENS (Senseonics Holdings, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. SENS operates in Medical Devices (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SENS returned -22.78%/yr vs 9.63%/yr for KO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENS и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENS показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции SENS уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -22.78% против 9.63% соответственно.
SENS
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -43.26%
- 3 года*
- -29.60%
- 5 лет*
- -40.53%
- 10 лет*
- -22.78%
KO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам SENS и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 3.26% | -47.27% | -8.19% | -44.65% | -61.42% | 206.26% | -4.83% | -64.63% | -2.63% | -0.37% |
KO The Coca-Cola Company | 16.83% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between SENS and KO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between SENS and KO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SENS:
$261.19M
KO:
$347.71B
SENS:
-$2.17
KO:
$3.18
SENS:
5.46
KO:
7.05
SENS:
7.61
KO:
10.34
SENS:
$42.36M
KO:
$49.28B
SENS:
$22.03M
KO:
$30.43B
SENS:
-$72.86M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENS vs. KO — Ранг доходности на риск
SENS
KO
Сравнение SENS c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENS | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.30 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.57 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENS и KO
Максимальная просадка SENS за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -68.23% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -7.87% | -49.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | -16.26% | -64.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -17.27% | -76.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.26% | -36.99% | -58.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.59% | -2.95% | -91.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.70% | -16.08% | -47.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.13% | 3.96% | +33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENS и KO
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что SENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 6.94% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | 12.73% | +44.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.57% | 16.70% | +56.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.40% | 16.16% | +73.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 18.23% | +75.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENS и KO
SENS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.58% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENS и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Senseonics Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SENS and KO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENS has higher volatility (18.07%) compared to KO (6.94%). In terms of maximum drawdown, SENS dropped -95.26% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENS и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор