Сравнение SENS с WBD
SENS (Senseonics Holdings, Inc.) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. SENS operates in Medical Devices (Healthcare), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, SENS returned -21.41%/yr vs -0.67%/yr for WBD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENS и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENS показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции SENS уступали акциям WBD по среднегодовой доходности: -21.41% против -0.67% соответственно.
SENS
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 40.20%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- -34.47%
- 3 года*
- -23.68%
- 5 лет*
- -34.51%
- 10 лет*
- -21.41%
WBD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 175.79%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -0.67%
Сравнение доходности по годам SENS и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 26.99% | -47.27% | -8.19% | -44.65% | -61.42% | 206.26% | -4.83% | -64.63% | -2.63% | -0.37% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.32% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between SENS and WBD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SENS:
$321.22M
WBD:
$67.28B
SENS:
-$2.17
WBD:
-$0.86
SENS:
6.71
WBD:
1.81
SENS:
9.36
WBD:
2.07
SENS:
$42.36M
WBD:
$37.21B
SENS:
$22.03M
WBD:
$15.43B
SENS:
-$72.86M
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENS vs. WBD — Ранг доходности на риск
SENS
WBD
Сравнение SENS c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENS | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.77 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 8.30 | -8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 24.25 | -25.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENS | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.74 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.06 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.16 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SENS и WBD
Максимальная просадка SENS за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENS | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -91.32% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -21.31% | -35.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | -53.63% | -27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -78.73% | -15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.26% | -91.32% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | -65.06% | -28.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -37.11% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.96% | 7.28% | +28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENS и WBD
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENS | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.32% | 2.44% | +18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.66% | 14.29% | +42.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.24% | 47.30% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.18% | 52.75% | +37.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.13% | 47.17% | +45.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENS и WBD
Ни SENS, ни WBD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENS и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Senseonics Holdings, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SENS and WBD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENS has higher volatility (21.32%) compared to WBD (2.44%). In terms of maximum drawdown, SENS dropped -95.26% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENS и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор