Сравнение SENS с OUST
SENS (Senseonics Holdings, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. SENS operates in Medical Devices (Healthcare), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, SENS returned -40.53%/yr vs -20.25%/yr for OUST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENS и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENS показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 88.12%.
SENS
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -43.26%
- 3 года*
- -29.60%
- 5 лет*
- -40.53%
- 10 лет*
- -22.78%
OUST
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 88.12%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 69.77%
- 3 года*
- 95.84%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SENS и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 3.26% | -47.27% | -8.19% | -44.65% | -61.42% | 206.26% | 120.10% |
OUST Ouster, Inc. | 88.12% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between SENS and OUST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SENS:
$261.19M
OUST:
$2.52B
SENS:
-$2.17
OUST:
-$0.94
SENS:
5.46
OUST:
13.11
SENS:
7.61
OUST:
9.13
SENS:
$42.36M
OUST:
$185.33M
SENS:
$22.03M
OUST:
$90.79M
SENS:
-$72.86M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENS vs. OUST — Ранг доходности на риск
SENS
OUST
Сравнение SENS c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENS | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.27 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.35 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SENS и OUST
Максимальная просадка SENS за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENS | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -98.01% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -55.15% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | -64.00% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -97.43% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.59% | -74.95% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.70% | -77.99% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.13% | 29.78% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENS и OUST
Текущая волатильность для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) составляет 18.07%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что SENS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENS | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 36.48% | -18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | 69.90% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.57% | 98.39% | -24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.40% | 96.90% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 95.79% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENS и OUST
Ни SENS, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SENS и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Senseonics Holdings, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SENS and OUST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.48%) compared to SENS (18.07%). In terms of maximum drawdown, SENS dropped -95.26% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENS и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор