PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENS с OUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SENS с OUST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SENS (Senseonics Holdings, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. SENS operates in Medical Devices (Healthcare), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, SENS returned -34.51%/yr vs -17.88%/yr for OUST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SENS и OUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и Ouster, Inc. (OUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SENS показывает доходность 26.99%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 117.61%.

SENS

1 день
4.32%
1 месяц
40.20%
С начала года
26.99%
6 месяцев
4.16%
1 год
-34.47%
3 года*
-23.68%
5 лет*
-34.51%
10 лет*
-21.41%

OUST

1 день
7.12%
1 месяц
64.65%
С начала года
117.61%
6 месяцев
81.19%
1 год
237.08%
3 года*
93.69%
5 лет*
-17.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENS и OUST

2026 (YTD)202520242023202220212020
SENS
Senseonics Holdings, Inc.		26.99%-47.27%-8.19%-44.65%-61.42%206.26%117.68%
OUST
Ouster, Inc.		117.61%77.09%59.32%-11.12%-83.40%-61.48%39.18%

Correlation

The correlation between SENS and OUST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.35

The correlation between SENS and OUST shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SENS:

$321.22M

OUST:

$2.91B

EPS

SENS:

-$2.17

OUST:

-$0.94

Коэффициент P/S

SENS:

6.71

OUST:

15.17

Коэффициент P/B

SENS:

9.36

OUST:

10.56

Общая выручка (12 мес.)

SENS:

$42.36M

OUST:

$185.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

SENS:

$22.03M

OUST:

$90.79M

EBITDA (12 мес.)

SENS:

-$72.86M

OUST:

-$50.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Senseonics Holdings, Inc.

Ouster, Inc.

Часто сравнивают с SENS:
SENS с MNTSSENS с KOSENS с INDYSENS с VOOSENS с WBDSENS с SCHD
Часто сравнивают с OUST:
OUST с AEVAOUST с LIDROUST с LAZROUST с OSISOUST с ATLXOUST с ISSCOUST с VOO

Доходность на риск

SENS vs. OUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENS
Ранг доходности на риск SENS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
OUST
Ранг доходности на риск OUST: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUST: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUST: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUST: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUST: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENS c OUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENSOUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.40

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.84

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.33

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

8.03

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENS vs. OUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа OUST равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENS и OUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENSOUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.40

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.13

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SENS и OUST

Максимальная просадка SENS за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и OUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENSOUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-98.01%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-55.15%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.92%

-64.00%

-16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.96%

-97.76%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.35%

-71.02%

-22.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.57%

-78.08%

+14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

29.66%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SENS и OUST

Текущая волатильность для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) составляет 21.32%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что SENS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENSOUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.32%

40.61%

-19.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.66%

66.37%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.24%

99.74%

-27.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.18%

96.43%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.13%

95.45%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENS и OUST

Ни SENS, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SENS и OUST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Senseonics Holdings, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
11.71M
48.58M
(SENS) Общая выручка
(OUST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SENS and OUST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUST has higher volatility (40.61%) compared to SENS (21.32%). In terms of maximum drawdown, SENS dropped -95.26% vs OUST's -98.01%.

OUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENS и OUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор