Сравнение SENS с SCHD

С начала года, SENS показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SENS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -19.53% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SENS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SENS и SCHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SENS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

Максимальная просадка SENS за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и SCHD.

Senseonics Holdings, Inc. (SENS) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.