Сравнение SENS с SCHD
SENS (Senseonics Holdings, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, SENS returned -21.41%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SENS и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SENS показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции SENS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -21.41% против 12.79% соответственно.
SENS
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 40.20%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- -34.47%
- 3 года*
- -23.68%
- 5 лет*
- -34.51%
- 10 лет*
- -21.41%
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам SENS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 26.99% | -47.27% | -8.19% | -44.65% | -61.42% | 206.26% | -4.83% | -64.63% | -2.63% | -0.37% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between SENS and SCHD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SENS
SCHD
Сравнение SENS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Senseonics Holdings, Inc. (SENS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SENS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 6.26 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 15.38 | -16.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.64 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.59 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.86 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок SENS и SCHD
Максимальная просадка SENS за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENS и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -33.37% | -61.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -4.61% | -52.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | -16.13% | -64.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -16.85% | -77.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.26% | -33.37% | -61.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.35% | -0.73% | -92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -3.32% | -60.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.96% | 1.87% | +34.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENS и SCHD
Senseonics Holdings, Inc. (SENS) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.32% | 2.69% | +18.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.66% | 7.65% | +49.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.24% | 10.95% | +61.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.18% | 14.38% | +75.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.13% | 16.71% | +76.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENS и SCHD
SENS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SENS Senseonics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SENS and SCHD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SENS has higher volatility (21.32%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SENS dropped -95.26% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SENS и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор