PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEM с UNH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEM с UNH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Medical Holdings Corporation (SEM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Доходность

Сравнение доходности SEM и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEM и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEM
Select Medical Holdings Corporation		10.16%-19.84%51.24%-3.52%-13.85%7.41%18.51%52.05%-13.03%33.21%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		-16.36%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Фундаментальные показатели

EPS

SEM:

$1.53

UNH:

$15.62

Коэффициент P/E

SEM:

10.63

UNH:

17.54

Коэффициент P/S

SEM:

0.25

UNH:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$5.45B

UNH:

$447.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$629.30M

UNH:

$82.92B

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$489.30M

UNH:

$23.19B

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%. За последние 10 лет акции SEM превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.53% соответственно.

SEM

1 день
0.00%
1 месяц
8.60%
С начала года
10.16%
6 месяцев
27.20%
1 год
0.53%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
10.74%

UNH

1 день
1.25%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-46.15%
3 года*
-14.96%
5 лет*
-4.05%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select Medical Holdings Corporation

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с SEM:
SEM с HCASEM с NBNSEM с AAPLSEM с DESEM с FXAIXSEM с COSTSEM с VOO
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

SEM vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEM
Ранг доходности на риск SEM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEM c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMUNHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.91

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-1.12

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.82

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.77

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

-1.02

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEM vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMUNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.91

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.61

-0.39

Корреляция

Корреляция между SEM и UNH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и UNH

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности UNH в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEM
Select Medical Holdings Corporation		1.53%1.68%97.39%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		3.23%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SEM и UNH

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и UNH.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-74.37%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-60.06%

+24.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.09%

-61.39%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.26%

-61.39%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-54.58%

+30.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-14.63%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

45.53%

-24.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и UNH

Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 0.54%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

7.69%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

29.38%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.81%

51.09%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

31.26%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.54%

29.84%

+12.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.40B
113.22B
(SEM) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEM и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Select Medical Holdings Corporation и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.4%
16.3%
Активы портфеля
SEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.83M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

SEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -270.64M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

SEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.