PortfoliosLab logo
Сравнение SEM с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SEM и UNH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SEM и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
427.37%
1,975.41%
SEM
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEM:

0.44

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

SEM:

0.87

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

SEM:

1.11

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

SEM:

0.53

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

SEM:

1.28

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

SEM:

12.78%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

SEM:

37.14%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

SEM:

-60.26%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

SEM:

-19.32%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEM:

$2.24B

UNH:

$386.16B

EPS

SEM:

$0.51

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

SEM:

34.02

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

SEM:

1.37

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

SEM:

0.43

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

SEM:

1.33

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$3.40B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$235.36M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$250.32M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 9.46% против 15.97% соответственно.


SEM

С начала года

-7.64%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

2.19%

1 год

19.61%

5 лет

17.08%

10 лет

9.46%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEM и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEM
Ранг риск-скорректированной доходности SEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEM c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SEM: 0.44
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино SEM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SEM: 0.87
UNH: -0.19
Коэффициент Омега SEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEM: 1.11
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара SEM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SEM: 0.53
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина SEM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SEM: 1.28
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.34
SEM
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и UNH

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEM
Select Medical Holdings Corporation
1.53%1.43%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%2.78%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок SEM и UNH

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.32%
-32.50%
SEM
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и UNH

Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 13.17%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
28.02%
SEM
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию