Сравнение SEM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEM или VOO.
Основные характеристики
| SEM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 68.79% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 82.42% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 6.54% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.87% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.88% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 10.34 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 7.97% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 36.00% | 12.23% |
| Макс. просадка | -60.26% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.57% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между SEM и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SEM и VOO
С начала года, SEM показывает доходность 68.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.88% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEM и VOO
Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM Select Medical Holdings Corporation | 1.59% | 2.13% | 2.01% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 2.78% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SEM и VOO
Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEM и VOO
Select Medical Holdings Corporation (SEM) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.