PortfoliosLab logo
Сравнение SEM с HCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SEM и HCA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SEM и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
615.20%
1,325.11%
SEM
HCA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEM:

0.44

HCA:

0.12

Коэф-т Сортино

SEM:

0.87

HCA:

0.35

Коэф-т Омега

SEM:

1.11

HCA:

1.05

Коэф-т Кальмара

SEM:

0.53

HCA:

0.12

Коэф-т Мартина

SEM:

1.28

HCA:

0.23

Индекс Язвы

SEM:

12.78%

HCA:

15.29%

Дневная вол-ть

SEM:

37.14%

HCA:

28.56%

Макс. просадка

SEM:

-60.26%

HCA:

-54.74%

Текущая просадка

SEM:

-19.32%

HCA:

-20.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEM:

$2.24B

HCA:

$84.06B

EPS

SEM:

$0.51

HCA:

$22.00

Коэффициент P/E

SEM:

34.02

HCA:

14.91

Коэффициент PEG

SEM:

1.37

HCA:

1.08

Коэффициент P/S

SEM:

0.43

HCA:

1.17

Коэффициент P/B

SEM:

1.33

HCA:

293.44

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$3.40B

HCA:

$53.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$235.36M

HCA:

$33.05B

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$250.32M

HCA:

$10.33B

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 9.03% против 16.90% соответственно.


SEM

С начала года

-7.64%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

2.19%

1 год

19.61%

5 лет

17.10%

10 лет

9.03%

HCA

С начала года

9.50%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-9.41%

1 год

7.78%

5 лет

25.70%

10 лет

16.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEM и HCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEM
Ранг риск-скорректированной доходности SEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEM c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SEM: 0.44
HCA: 0.12
Коэффициент Сортино SEM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SEM: 0.87
HCA: 0.35
Коэффициент Омега SEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEM: 1.11
HCA: 1.05
Коэффициент Кальмара SEM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SEM: 0.53
HCA: 0.12
Коэффициент Мартина SEM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SEM: 1.28
HCA: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа HCA равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.12
SEM
HCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и HCA

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности HCA в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEM
Select Medical Holdings Corporation
1.52%1.43%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%2.78%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.82%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEM и HCA

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.32%
-20.74%
SEM
HCA

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и HCA

Select Medical Holdings Corporation (SEM) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
10.73%
SEM
HCA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию