PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEM с HCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEM с HCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Medical Holdings Corporation (SEM) и HCA Healthcare, Inc. (HCA).

Доходность

Сравнение доходности SEM и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEM и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEM
Select Medical Holdings Corporation		10.16%-19.84%51.24%-3.52%-13.85%7.41%18.51%52.05%-13.03%33.21%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		1.84%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%

Фундаментальные показатели

EPS

SEM:

$1.53

HCA:

$28.46

Коэффициент P/E

SEM:

10.63

HCA:

16.68

Коэффициент P/S

SEM:

0.25

HCA:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$5.45B

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$629.30M

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$489.30M

HCA:

$15.60B

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 10.74% против 20.53% соответственно.

SEM

1 день
0.00%
1 месяц
8.60%
С начала года
10.16%
6 месяцев
27.20%
1 год
0.53%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
10.74%

HCA

1 день
0.32%
1 месяц
-10.78%
С начала года
1.84%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.24%
3 года*
22.61%
5 лет*
21.62%
10 лет*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select Medical Holdings Corporation

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с SEM:
SEM с NBNSEM с AAPLSEM с UNHSEM с DESEM с FXAIXSEM с COSTSEM с VOO
Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с QQQHCA с MDMG.ME

Доходность на риск

SEM vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEM
Ранг доходности на риск SEM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEM c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMHCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.46

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.02

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.70

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

7.60

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEM vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа HCA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMHCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.46

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.68

-0.46

Корреляция

Корреляция между SEM и HCA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и HCA

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности HCA в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEM
Select Medical Holdings Corporation		1.53%1.68%97.39%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.62%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEM и HCA

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и HCA.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-54.74%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.80%

-14.17%

-21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.09%

-39.49%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.26%

-54.74%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-12.78%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-10.91%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

5.04%

+15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и HCA

Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 0.54%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

5.31%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

19.11%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.81%

26.40%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

29.39%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.54%

32.37%

+10.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.40B
19.51B
(SEM) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEM и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Select Medical Holdings Corporation и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.4%
41.9%
Активы портфеля
SEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.83M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

SEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -270.64M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

SEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.