PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Select Medical Holdings Corporation (SEM) Коэффициент Сортино: 0.30

Коэффициент Сортино SEM равен 0.30, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.30 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино SEM

Ранг коэффициента Сортино SEM: 36.436
Ниже среднего

SEM опережает 36.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
  • Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля

Позиция SEM на рынке

График показывает коэффициент Сортино SEM относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.15 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.15 до 1.93
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.93 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.66+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.86 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Select Medical Holdings Corporation с другими акциями в отрасли Medical Care Facilities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SEM с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
BKDBrookdale Senior Living Inc.3.64
NHCNational HealthCare Corporation3.32
ENSGThe Ensign Group, Inc.3.09
HCSGHealthcare Services Group, Inc.2.96
BACKIMAC Holdings Inc2.89
TOIIWThe Oncology Institute Inc2.88
INNVInnovAge Holding Corp.2.73
TALKTalkspace, Inc.2.60
TOIThe Oncology Institute, Inc.2.45
AONCAmerican Oncology Network Inc.2.43
SEMSelect Medical Holdings Corporation0.30

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино SEM во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SEM стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore SEM risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

SEM Sharpe Ratio