PortfoliosLab logo
Сравнение SEM с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SEM и DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SEM и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
450.78%
1,324.33%
SEM
DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEM:

0.63

DE:

0.64

Коэф-т Сортино

SEM:

1.11

DE:

1.17

Коэф-т Омега

SEM:

1.15

DE:

1.14

Коэф-т Кальмара

SEM:

0.76

DE:

0.85

Коэф-т Мартина

SEM:

1.84

DE:

2.43

Индекс Язвы

SEM:

12.82%

DE:

7.56%

Дневная вол-ть

SEM:

37.44%

DE:

28.88%

Макс. просадка

SEM:

-60.26%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

SEM:

-15.74%

DE:

-9.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEM:

$2.24B

DE:

$126.07B

EPS

SEM:

$0.51

DE:

$22.60

Коэффициент P/E

SEM:

34.02

DE:

20.32

Коэффициент PEG

SEM:

1.37

DE:

1.76

Коэффициент P/S

SEM:

0.43

DE:

2.63

Коэффициент P/B

SEM:

1.33

DE:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$3.40B

DE:

$46.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$235.36M

DE:

$18.07B

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$250.32M

DE:

$13.41B

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 9.51% против 19.73% соответственно.


SEM

С начала года

-3.54%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

5.33%

1 год

24.92%

5 лет

16.84%

10 лет

9.51%

DE

С начала года

8.99%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

12.42%

1 год

18.74%

5 лет

27.43%

10 лет

19.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEM и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEM
Ранг риск-скорректированной доходности SEM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEM c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SEM: 0.63
DE: 0.64
Коэффициент Сортино SEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SEM: 1.11
DE: 1.17
Коэффициент Омега SEM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEM: 1.15
DE: 1.14
Коэффициент Кальмара SEM, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SEM: 0.76
DE: 0.85
Коэффициент Мартина SEM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SEM: 1.84
DE: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DE равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.64
SEM
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и DE

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DE в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEM
Select Medical Holdings Corporation
1.46%1.43%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%2.78%
DE
Deere & Company
1.34%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SEM и DE

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.74%
-9.32%
SEM
DE

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и DE

Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 13.84% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
14.23%
SEM
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию