PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEM с DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEM с DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEM (Select Medical Holdings Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. SEM operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SEM returned 10.07%/yr vs 23.04%/yr for DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEM и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 10.07% против 23.04% соответственно.

SEM

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
11.93%
6 месяцев
10.59%
1 год
10.13%
3 года*
4.12%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
10.07%

DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.77%
С начала года
27.47%
6 месяцев
23.29%
1 год
18.06%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.12%
10 лет*
23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEM и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEM
Select Medical Holdings Corporation		11.93%-19.84%51.24%-3.52%-13.85%7.41%18.51%52.05%-13.03%33.21%
DE
Deere & Company		27.47%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Correlation

The correlation between SEM and DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.34

Фундаментальные показатели

EPS

SEM:

$1.44

DE:

$17.76

Коэффициент P/E

SEM:

11.43

DE:

33.33

Коэффициент P/S

SEM:

0.28

DE:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$5.52B

DE:

$46.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$588.00M

DE:

$16.40B

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$442.21M

DE:

$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select Medical Holdings Corporation

Deere & Company

Часто сравнивают с SEM:
SEM с HCASEM с NBNSEM с AAPLSEM с UNHSEM с COSTSEM с FXAIXSEM с VOO
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE

Доходность на риск

SEM vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEM
Ранг доходности на риск SEM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEM c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.12

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.91

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

1.93

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEM vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SEM и DE

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.26%

-73.27%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-19.90%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.04%

-21.59%

-23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.09%

-33.81%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.26%

-37.91%

-22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-10.42%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-18.62%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.40%

9.36%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и DE

Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 0.63%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

10.52%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

24.32%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.34%

29.82%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

29.37%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.29%

30.38%

+11.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и DE

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.10%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
SEM
Select Medical Holdings Corporation		1.52%1.68%97.39%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.42B
9.61B
(SEM) Общая выручка
(DE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SEM и DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Select Medical Holdings Corporation и Deere & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
12.3%
34.7%
Активы портфеля
SEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.47M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.

DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

SEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.42M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

SEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

SEM and DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.52%) compared to SEM (0.63%). In terms of maximum drawdown, SEM dropped -60.26% vs DE's -73.27%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEM и DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор