Сравнение SEM с DE
SEM (Select Medical Holdings Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. SEM operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SEM returned 11.99%/yr vs 23.66%/yr for DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEM и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEM показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 11.99% против 23.66% соответственно.
SEM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- 11.99%
DE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение доходности по годам SEM и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM Select Medical Holdings Corporation | 12.07% | -19.84% | 51.24% | -3.52% | -13.85% | 7.41% | 18.51% | 52.05% | -13.03% | 33.21% |
DE Deere & Company | 29.36% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between SEM and DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between SEM and DE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEM:
$2.05B
DE:
$161.68B
SEM:
$1.62
DE:
$17.76
SEM:
10.18
DE:
33.74
SEM:
0.25
DE:
3.53
SEM:
$5.52B
DE:
$46.01B
SEM:
$588.00M
DE:
$16.40B
SEM:
$442.21M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEM vs. DE — Ранг доходности на риск
SEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DE
Сравнение SEM c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEM | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.97 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEM и DE
Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEM | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.26% | -73.27% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -19.90% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.04% | -21.59% | -23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | -33.81% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.26% | -37.91% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -9.09% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -18.60% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 9.91% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEM и DE
Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 0.91%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEM | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 9.51% | -8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 24.77% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 30.88% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 29.57% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 30.49% | +11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEM и DE
SEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.08% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
SEM Select Medical Holdings Corporation | 1.51% | 1.68% | 97.39% | 2.13% | 2.01% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEM и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEM и DE
SEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.47M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
SEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.42M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
SEM and DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (9.51%) compared to SEM (0.91%). In terms of maximum drawdown, SEM dropped -60.26% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEM и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор