PortfoliosLab logo
Сравнение SEM с NBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SEM и NBN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SEM и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
427.37%
1,144.14%
SEM
NBN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEM:

0.44

NBN:

2.03

Коэф-т Сортино

SEM:

0.87

NBN:

2.87

Коэф-т Омега

SEM:

1.11

NBN:

1.36

Коэф-т Кальмара

SEM:

0.53

NBN:

2.84

Коэф-т Мартина

SEM:

1.28

NBN:

7.98

Индекс Язвы

SEM:

12.78%

NBN:

8.82%

Дневная вол-ть

SEM:

37.14%

NBN:

34.69%

Макс. просадка

SEM:

-60.26%

NBN:

-70.47%

Текущая просадка

SEM:

-19.32%

NBN:

-16.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEM:

$2.24B

NBN:

$781.00M

EPS

SEM:

$0.51

NBN:

$8.57

Коэффициент P/E

SEM:

34.02

NBN:

10.63

Коэффициент PEG

SEM:

1.37

NBN:

0.00

Коэффициент P/S

SEM:

0.43

NBN:

4.54

Коэффициент P/B

SEM:

1.33

NBN:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$3.40B

NBN:

$162.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$235.36M

NBN:

$226.80M

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$250.32M

NBN:

$48.08M

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 9.46% против 26.22% соответственно.


SEM

С начала года

-7.64%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

2.19%

1 год

19.61%

5 лет

17.08%

10 лет

9.46%

NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

40.95%

10 лет

26.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEM и NBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEM
Ранг риск-скорректированной доходности SEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEM c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEM, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SEM: 0.44
NBN: 2.03
Коэффициент Сортино SEM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SEM: 0.87
NBN: 2.87
Коэффициент Омега SEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEM: 1.11
NBN: 1.36
Коэффициент Кальмара SEM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SEM: 0.53
NBN: 2.84
Коэффициент Мартина SEM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SEM: 1.28
NBN: 7.98

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
2.03
SEM
NBN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и NBN

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности NBN в 0.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEM
Select Medical Holdings Corporation
1.53%1.43%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%2.78%
NBN
Northeast Bank
0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SEM и NBN

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и NBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.32%
-16.84%
SEM
NBN

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и NBN

Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 13.17%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
14.51%
SEM
NBN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию