PortfoliosLab logo
Сравнение SEM с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEM и FXAIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SEM и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
477.18%
420.04%
SEM
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEM:

0.40

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

SEM:

0.81

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

SEM:

1.11

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SEM:

0.47

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

SEM:

1.15

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

SEM:

12.72%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

SEM:

36.89%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

SEM:

-60.26%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SEM:

-22.90%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.85% соответственно.


SEM

С начала года

-11.74%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-4.75%

1 год

13.02%

5 лет

17.36%

10 лет

8.60%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEM и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEM
Ранг риск-скорректированной доходности SEM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SEM: 0.40
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино SEM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SEM: 0.81
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега SEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEM: 1.11
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара SEM, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SEM: 0.47
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина SEM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SEM: 1.15
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.56
SEM
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и FXAIX

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEM
Select Medical Holdings Corporation
1.60%1.43%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%2.78%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SEM и FXAIX

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.90%
-10.55%
SEM
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и FXAIX

Текущая волатильность для Select Medical Holdings Corporation (SEM) составляет 12.34%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что SEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
14.39%
SEM
FXAIX