PortfoliosLab logo
Сравнение SEM с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SEM и COST составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SEM и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
450.78%
2,347.39%
SEM
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEM:

0.63

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

SEM:

1.11

COST:

2.18

Коэф-т Омега

SEM:

1.15

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

SEM:

0.76

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

SEM:

1.84

COST:

6.24

Индекс Язвы

SEM:

12.82%

COST:

5.76%

Дневная вол-ть

SEM:

37.44%

COST:

22.14%

Макс. просадка

SEM:

-60.26%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

SEM:

-15.74%

COST:

-9.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEM:

$2.24B

COST:

$433.55B

EPS

SEM:

$0.51

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

SEM:

34.02

COST:

57.14

Коэффициент PEG

SEM:

1.37

COST:

5.82

Коэффициент P/S

SEM:

0.43

COST:

1.64

Коэффициент P/B

SEM:

1.33

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

SEM:

$3.40B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEM:

$235.36M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

SEM:

$250.32M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, SEM показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции SEM уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.51% против 23.21% соответственно.


SEM

С начала года

-3.54%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

5.33%

1 год

24.92%

5 лет

16.84%

10 лет

9.51%

COST

С начала года

6.91%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

10.10%

1 год

34.72%

5 лет

28.33%

10 лет

23.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEM и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEM
Ранг риск-скорректированной доходности SEM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEM c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Medical Holdings Corporation (SEM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SEM: 0.63
COST: 1.63
Коэффициент Сортино SEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SEM: 1.11
COST: 2.18
Коэффициент Омега SEM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SEM: 1.15
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара SEM, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SEM: 0.76
COST: 2.08
Коэффициент Мартина SEM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SEM: 1.84
COST: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа SEM на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEM и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
1.63
SEM
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEM и COST

Дивидендная доходность SEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEM
Select Medical Holdings Corporation
1.46%1.43%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%2.78%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SEM и COST

Максимальная просадка SEM за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEM и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.74%
-9.13%
SEM
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SEM и COST

Select Medical Holdings Corporation (SEM) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что SEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
10.33%
SEM
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEM и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Medical Holdings Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию