PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 24.58%/yr vs 17.95%/yr for VTV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 15.79%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%19.73%21.90%-5.02%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%0.34%

Correlation

The correlation between SEIV and VTV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.87

The correlation between SEIV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и VTV

Секторы
SEIV
VTV

Технологии

37.6%
16.5%

Финансовые услуги

14.0%
21.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.0%

Здравоохранение

9.9%
14.1%

Коммунальные услуги

6.0%
4.8%

Промышленность

3.7%
13.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.9%

Энергетика

2.5%
7.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Недвижимость

0.3%
2.7%

Технологии

SEIV
37.6%
VTV
16.5%

Финансовые услуги

SEIV
14.0%
VTV
21.5%

Коммуникационные услуги

SEIV
10.5%
VTV
2.9%

Потребительский циклический сектор

SEIV
10.1%
VTV
4.0%

Здравоохранение

SEIV
9.9%
VTV
14.1%

Коммунальные услуги

SEIV
6.0%
VTV
4.8%

Промышленность

SEIV
3.7%
VTV
13.6%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.7%
VTV
8.9%

Энергетика

SEIV
2.5%
VTV
7.4%

Сырьевые материалы

SEIV
1.6%
VTV
3.3%

Недвижимость

SEIV
0.3%
VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SEIV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.56

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.71

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.15

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

15.75

+4.21

SEIV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и VTV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-59.27%

+41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.35%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-14.52%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.32%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-7.83%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.67%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и VTV

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 2.53%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.67%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.77%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

10.30%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

13.86%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.60%

-0.03%

Сравнение комиссий SEIV и VTV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и VTV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and VTV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.67%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, SEIV leads with 24.58% vs 17.95% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 24.58% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SEIV.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.47% for SEIV.

They also come from different issuers: SEI and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.04% for VTV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор