Сравнение SEIV с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Vanguard Value ETF (VTV).
SEIV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIV и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIV и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и VTV
SEIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIV vs. VTV — Ранг доходности на риск
SEIV
VTV
Сравнение SEIV c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIV | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.12 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.61 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.44 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 6.48 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.12 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SEIV и VTV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и VTV
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и VTV
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -59.27% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.32% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -4.58% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -7.92% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.51% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и VTV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIV | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.65% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 7.71% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 14.89% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.88% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.67% | +0.14% |