PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while PRF is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 27.80%/yr vs 21.40%/yr for PRF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 14.79%.

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и PRF

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%21.90%-3.71%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%0.84%

Correlation

The correlation between SEIV and PRF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.94

The correlation between SEIV and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и PRF

Секторы
SEIV
PRF

Финансовые услуги

23.0%
15.4%

Потребительский циклический сектор

18.5%
9.1%

Здравоохранение

18.1%
11.7%

Технологии

17.0%
20.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.2%

Сырьевые материалы

5.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.3%

Промышленность

3.0%
9.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.2%
2.5%

Энергетика

0.9%
8.2%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
PRF
15.4%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
PRF
9.1%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
PRF
11.7%

Технологии

SEIV
17.0%
PRF
20.9%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
PRF
10.2%

Сырьевые материалы

SEIV
5.1%
PRF
3.4%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
PRF
6.3%

Промышленность

SEIV
3.0%
PRF
9.2%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
PRF
3.1%

Недвижимость

SEIV
1.2%
PRF
2.5%

Энергетика

SEIV
0.9%
PRF
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

SEIV vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
3.10

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
4.33

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.57

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

5.00

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

20.67

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

3.10

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.48

+0.75

Просадки

Сравнение просадок SEIV и PRF

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-60.35%

+42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.59%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-15.82%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.20%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-6.93%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.59%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и PRF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.64%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.74%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

10.63%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.18%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.67%

-0.99%

Сравнение комиссий SEIV и PRF

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и PRF

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SEIV and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs PRF's -60.35%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.80% vs 21.40% for PRF. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.80% return vs 21.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: SEI and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.34% for PRF.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор