PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

SEIV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.35%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий SEIV и MDLV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.19

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.63

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.46

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

6.39

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.01

-0.02

Корреляция

Корреляция между SEIV и MDLV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и MDLV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и MDLV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-10.71%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-9.55%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.85%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.34%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.22%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и MDLV

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.47%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

6.50%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

11.89%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

10.55%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

10.55%

+6.26%