PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 27.99%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%19.73%21.35%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between SEIV and MDLV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.63

The correlation between SEIV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и MDLV

Секторы
SEIV
MDLV

Финансовые услуги

23.0%
14.9%

Потребительский циклический сектор

18.5%
3.9%

Здравоохранение

18.1%
7.9%

Технологии

17.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.4%

Сырьевые материалы

5.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.2%

Промышленность

3.0%
15.0%

Коммунальные услуги

2.4%
15.2%

Недвижимость

1.2%
2.2%

Энергетика

0.9%
14.4%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
MDLV
14.9%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
MDLV
3.9%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
MDLV
7.9%

Технологии

SEIV
17.0%
MDLV
9.3%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
MDLV
6.4%

Сырьевые материалы

SEIV
5.1%
MDLV
2.6%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
MDLV
8.2%

Промышленность

SEIV
3.0%
MDLV
15.0%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
MDLV
15.2%

Недвижимость

SEIV
1.2%
MDLV
2.2%

Энергетика

SEIV
0.9%
MDLV
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

SEIV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.44

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
3.56

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.42

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

5.01

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.87

15.75

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.44

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.08

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SEIV и MDLV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-10.71%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.27%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-10.71%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.42%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.29%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.36%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и MDLV

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.83%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.58%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

8.77%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

10.51%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

10.51%

+6.16%

Сравнение комиссий SEIV и MDLV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и MDLV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and MDLV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.99% vs 13.07% for MDLV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.99% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: SEI and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.58% for MDLV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор