PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с IWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while IWX is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 24.58%/yr vs 19.56%/yr for IWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 19.31%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWX

1 день
0.73%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
15.15%
С начала года
19.31%
1 год
31.41%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.61%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и IWX

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%19.73%21.90%-5.02%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		19.31%18.23%14.89%10.45%-0.38%

Correlation

The correlation between SEIV and IWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.87

The correlation between SEIV and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и IWX

Секторы
SEIV
IWX

Технологии

37.6%
18.5%

Финансовые услуги

14.0%
20.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.5%

Здравоохранение

9.9%
12.1%

Коммунальные услуги

6.0%
2.9%

Промышленность

3.7%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.6%

Энергетика

2.5%
5.8%

Сырьевые материалы

1.6%
2.9%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Технологии

SEIV
37.6%
IWX
18.5%

Финансовые услуги

SEIV
14.0%
IWX
20.6%

Коммуникационные услуги

SEIV
10.5%
IWX
10.5%

Потребительский циклический сектор

SEIV
10.1%
IWX
6.5%

Здравоохранение

SEIV
9.9%
IWX
12.1%

Коммунальные услуги

SEIV
6.0%
IWX
2.9%

Промышленность

SEIV
3.7%
IWX
10.8%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.7%
IWX
7.6%

Энергетика

SEIV
2.5%
IWX
5.8%

Сырьевые материалы

SEIV
1.6%
IWX
2.9%

Недвижимость

SEIV
0.3%
IWX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Доходность на риск

SEIV vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.96

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
4.12

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.79

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

20.46

-0.50

SEIV vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и IWX

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-35.76%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.59%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-13.37%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.80%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и IWX

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 2.53%, в то время как у iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.33%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.43%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

10.66%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

13.91%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.47%

+0.10%

Сравнение комиссий SEIV и IWX

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и IWX

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IWX в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.41%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and IWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (3.33%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs IWX's -35.76%.

On 3-year performance, SEIV leads with 24.58% vs 19.56% for IWX. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 24.58% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

SEIV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.41% for IWX.

They also come from different issuers: SEI and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.20% for IWX.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор