PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 26.30%/yr vs 19.02%/yr for FDL. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам SEIV и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%21.90%-5.02%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%-2.15%

Correlation

The correlation between SEIV and FDL is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between SEIV and FDL has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEIV и FDL

Секторы
SEIV
FDL

Финансовые услуги

23.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

18.5%
4.4%

Здравоохранение

18.1%
11.7%

Технологии

17.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.2%

Сырьевые материалы

6.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
24.3%

Коммунальные услуги

2.4%
15.4%

Промышленность

1.9%
3.6%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

0.9%
11.1%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
FDL
13.7%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
FDL
4.4%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
FDL
11.7%

Технологии

SEIV
17.0%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
FDL
11.2%

Сырьевые материалы

SEIV
6.1%
FDL
0.4%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
FDL
24.3%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
FDL
15.4%

Промышленность

SEIV
1.9%
FDL
3.6%

Недвижимость

SEIV
1.2%
FDL

-

Энергетика

SEIV
0.9%
FDL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SEIV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.26

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.41

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

6.28

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

14.78

+8.23

SEIV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и FDL

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-65.93%

+47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.27%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-12.24%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.60%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-9.59%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.81%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и FDL

Текущая волатильность для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) составляет 3.85%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.48%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.63%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.88%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.43%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.16%

-0.61%

Сравнение комиссий SEIV и FDL

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и FDL

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and FDL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to SEIV (3.85%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 19.02% for FDL. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 19.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.41% for SEIV.

They also come from different issuers: SEI and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.43% for FDL.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор