PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SEIQ is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 13.93%/yr vs 22.68%/yr for VOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

SEIQ

1 день
0.69%
1 месяц
4.07%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.82%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		3.52%12.51%16.15%22.66%1.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-1.20%

Correlation

The correlation between SEIQ and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.91

The correlation between SEIQ and VOO shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIQ и VOO

Секторы
SEIQ
VOO

Технологии

32.8%
35.7%

Здравоохранение

20.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

13.1%
4.9%

Финансовые услуги

10.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Промышленность

6.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.3%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SEIQ
32.8%
VOO
35.7%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
VOO
4.9%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
VOO
10.2%

Промышленность

SEIQ
6.7%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
VOO
1.8%

Энергетика

SEIQ

-

VOO
3.5%

Недвижимость

SEIQ

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с RWL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SEIQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.44

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.31

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.23

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

15.03

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.44

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.89

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и VOO

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-33.99%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.90%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-18.69%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.32%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.69%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.91%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и VOO

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.78%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.90%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

11.80%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

16.81%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

18.00%

-3.41%

Сравнение комиссий SEIQ и VOO

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и VOO

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.92%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 13.93% for SEIQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SEIQ.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.92% for SEIQ.

SEIQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: SEI and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор